Название: Исследование временных рядов в среде R
Автор: Альсова О.К.
Издательство: Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет
Год: 2021
Формат: pdf
Страниц: 88
Размер: 18 mb
Язык: русский
Рассмотрены вопросы, связанные с решением задач исследования и прогнозирования временных рядов средствами языка и среды статистических вычислений R. В качестве математического аппарата используются классические параметрические вероятностно-статистические модели и методы анализа временных рядов. Для каждого метода дано краткое теоретическое описание, позволяющее понять его суть и особенности применения, и приведено описание основных функций языка R, реализующих метод. Основное внимание в пособии уделено рассмотрению технологии (методики) исследования и прогнозирования временного ряда с помощью среды R.
Введение.
Анализ временных рядов.
Временной ряд. Основные определения и понятия. Разложение временного ряда на составляющие.
Статистические характеристики временного ряда.
Подготовка временного ряда для анализа в среде R. Исследование структуры ВР.
Основные модели и методы идентификации ВР.
Оценка качества модели , сравнение и выбор лучшей модели ВР.
Статистические характеристики точности модели.
Информационные критерии.
Модели и методы идентификации временного ряда.
Метод последовательной идентификации составляющих временного ряда.
Модельное описание трендовой составляющей временного ряда.
Модельное описание периодической составляющей временного ряда.
Основные положения гармонического анализа периодических функций.
Выделение периодической составляющей временного ряда на основе гармонического анализа.
Модели экспоненциального сглаживания.
Модели авторегрессии и скользящего среднего.
Пример исследования временного ряда цен на электроэнергию.
Контрольные вопросы.
Библиографический список.